はじめに 時系列解析については以前にMCMCを用いた状態空間モデルの推定を行なったのですが、状態空間モデルの推定方法としてカルマンフィルタも知っておいた方が良さそうだったので、今回はカルマンフィルタの実装を行なっていきます。 状態空間モデルの推…